Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NFE / New Fortress Energy Inc. er 181.73.
181.73%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,82 | 2,09 | |
| 2025-09-09 | 1,60 | 2,09 | |
| 2025-09-08 | 1,61 | 0,79 | |
| 2025-09-05 | 1,77 | 0,78 | |
| 2025-09-04 | 1,68 | 0,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,83 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 1,76 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 1,69 | 0,91 | |
| 2025-08-28 | 1,98 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 1,90 | 1,05 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 2,14 | 1,17 | |
| 2025-08-25 | 2,04 | 1,20 | |
| 2025-08-22 | 2,25 | 1,15 | |
| 2025-08-21 | 2,06 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 2,16 | 1,17 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
