Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på NBR / Nabors Industries Ltd. er 75.28.
75.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,75 | 0,73 | |
| 2025-09-12 | 0,74 | 0,77 | |
| 2025-09-11 | 0,73 | 0,77 | |
| 2025-09-10 | 0,75 | 0,77 | |
| 2025-09-09 | 0,74 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,81 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 0,78 | 0,78 | |
| 2025-09-03 | 0,78 | 0,79 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 0,79 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,86 | |
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 0,73 | 0,85 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 0,75 | 0,89 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
