Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MZZ / ProShares Trust - ProShares UltraShort MidCap400 er 85.77.
85.77%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,86 | 0,37 | |
| 2026-04-24 | 0,87 | 0,39 | |
| 2026-04-23 | 0,81 | 0,39 | |
| 2026-04-22 | 0,80 | 0,38 | |
| 2026-04-21 | 0,75 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,87 | 0,44 | |
| 2026-04-17 | 0,86 | 0,42 | |
| 2026-04-16 | 0,88 | 0,43 | |
| 2026-04-15 | 0,90 | 0,43 | |
| 2026-04-14 | 0,84 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,86 | 0,43 | |
| 2026-04-10 | 0,81 | 0,46 | |
| 2026-04-09 | 0,79 | 0,46 | |
| 2026-04-08 | 0,86 | 0,41 | |
| 2026-04-07 | 0,68 | 0,42 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
