Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF er 45.62.
45.62%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,46 | 0,30 | |
| 2026-04-24 | 0,40 | 0,31 | |
| 2026-04-23 | 0,46 | 0,26 | |
| 2026-04-22 | 0,46 | 0,27 | |
| 2026-04-21 | 0,54 | 0,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,56 | 0,28 | |
| 2026-04-17 | 0,73 | 0,28 | |
| 2026-04-16 | 0,63 | 0,29 | |
| 2026-04-15 | 0,40 | 0,25 | |
| 2026-04-14 | 0,56 | 0,24 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,69 | 0,21 | |
| 2026-04-10 | 0,58 | 0,21 | |
| 2026-04-09 | 0,58 | 0,21 | |
| 2026-04-08 | 0,50 | 0,20 | |
| 2026-04-07 | 0,53 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
