Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MLGO / MicroAlgo Inc. er 235.59.
235.59%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 2,36 | 1,47 | |
| 2025-07-16 | 2,54 | 1,84 | |
| 2025-07-15 | 2,57 | 1,84 | |
| 2025-07-14 | 2,37 | 2,00 | |
| 2025-07-11 | 3,16 | 2,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2,87 | 2,00 | |
| 2025-07-09 | 2,87 | 1,78 | |
| 2025-07-08 | 2,85 | 1,78 | |
| 2025-07-07 | 2,37 | 1,78 | |
| 2025-07-03 | 2,45 | 1,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2,79 | 1,55 | |
| 2025-07-01 | 2,94 | 1,53 | |
| 2025-06-30 | 2,08 | 1,53 | |
| 2025-06-27 | 2,91 | 1,60 | |
| 2025-06-26 | 6,29 | 1,60 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
