Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MKTW / MarketWise, Inc. er 0.00.
0.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 0,00 | 0,90 | |
| 2025-04-01 | 0,00 | 0,88 | |
| 2025-03-31 | 0,00 | 1,26 | |
| 2025-03-28 | 0,00 | 1,27 | |
| 2025-03-27 | 0,00 | 1,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 0,00 | 1,26 | |
| 2025-03-25 | 0,00 | 1,25 | |
| 2025-03-24 | 0,00 | 1,24 | |
| 2025-03-21 | 0,00 | 1,23 | |
| 2025-03-20 | 0,00 | 1,21 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 0,00 | 1,19 | |
| 2025-03-18 | 0,00 | 1,13 | |
| 2025-03-17 | 0,00 | 1,11 | |
| 2025-03-14 | 0,00 | 1,10 | |
| 2025-03-13 | 0,00 | 1,10 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
