Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på METW / Roundhill ETF Trust - Roundhill META WeeklyPay ETF er 54.80.
54.80%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0,55 | 0,52 | |
| 2026-04-24 | 0,73 | 0,65 | |
| 2026-04-23 | 0,76 | 0,64 | |
| 2026-04-22 | 0,67 | 0,65 | |
| 2026-04-21 | 0,65 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0,81 | 0,63 | |
| 2026-04-17 | 0,79 | 0,64 | |
| 2026-04-16 | 0,77 | 0,64 | |
| 2026-04-15 | 0,75 | 0,64 | |
| 2026-04-14 | 0,73 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,69 | 0,64 | |
| 2026-04-10 | 0,78 | 0,64 | |
| 2026-04-09 | 0,75 | 0,63 | |
| 2026-04-08 | 0,72 | 0,56 | |
| 2026-04-07 | 0,71 | 0,56 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
