Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på METC / Ramaco Resources, Inc. er 93.52.
93.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,94 | 0,93 | |
| 2025-09-05 | 0,94 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 0,90 | 0,97 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,99 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 1,05 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,91 | 1,09 | |
| 2025-08-28 | 0,90 | 1,10 | |
| 2025-08-27 | 0,94 | 1,11 | |
| 2025-08-26 | 0,92 | 1,12 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 1,13 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,87 | 1,09 | |
| 2025-08-21 | 0,87 | 1,08 | |
| 2025-08-20 | 0,84 | 1,10 | |
| 2025-08-19 | 0,85 | 1,06 | |
| 2025-08-18 | 0,87 | 1,08 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
