Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på MDB / MongoDB, Inc. er 43.85.
43.85%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0,44 | 1,28 | |
2025-09-05 | 0,43 | 1,29 | |
2025-09-04 | 0,44 | 1,29 | |
2025-09-03 | 0,48 | 1,29 | |
2025-09-02 | 0,48 | 1,29 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,47 | 1,33 | |
2025-08-28 | 0,50 | 1,32 | |
2025-08-27 | 0,52 | 0,61 | |
2025-08-26 | 0,85 | 0,61 | |
2025-08-25 | 0,82 | 0,62 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0,82 | 0,61 | |
2025-08-21 | 0,84 | 0,62 | |
2025-08-20 | 0,84 | 0,62 | |
2025-08-19 | 0,80 | 0,61 | |
2025-08-18 | 0,78 | 0,59 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.