Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LVWR / LiveWire Group, Inc. er 132.42.
132.42%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,32 | 1,17 | |
| 2025-09-16 | 0,92 | 1,17 | |
| 2025-09-15 | 1,01 | 1,22 | |
| 2025-09-12 | 1,01 | 1,21 | |
| 2025-09-11 | 1,13 | 1,19 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,15 | 1,20 | |
| 2025-09-09 | 1,13 | 1,20 | |
| 2025-09-08 | 1,45 | 0,87 | |
| 2025-09-05 | 2,23 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 1,48 | 0,87 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2,19 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 1,56 | 0,84 | |
| 2025-08-29 | 1,54 | 0,98 | |
| 2025-08-28 | 1,15 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 1,19 | 0,98 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
