Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LUMN / Lumen Technologies, Inc. er 73.36.
73.36%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,73 | 0,81 | |
| 2025-09-11 | 0,89 | 0,84 | |
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 0,62 | 0,77 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,58 | 0,72 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 0,64 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,62 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,57 | 0,97 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,95 | |
| 2025-08-27 | 0,64 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 0,58 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 0,56 | 0,87 | |
| 2025-08-22 | 0,50 | 0,84 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
