Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LESL / Leslie's, Inc. er 137.82.
137.82%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1,38 | 1,39 | |
| 2026-04-28 | 1,38 | 1,36 | |
| 2026-04-27 | 1,40 | 1,36 | |
| 2026-04-24 | 1,44 | 1,32 | |
| 2026-04-23 | 1,47 | 1,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1,47 | 1,26 | |
| 2026-04-21 | 1,48 | 1,20 | |
| 2026-04-20 | 1,46 | 1,18 | |
| 2026-04-17 | 1,57 | 1,21 | |
| 2026-04-16 | 1,61 | 1,05 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1,68 | 1,07 | |
| 2026-04-14 | 1,64 | 1,10 | |
| 2026-04-13 | 1,59 | 1,18 | |
| 2026-04-10 | 1,01 | 1,17 | |
| 2026-04-09 | 0,98 | 1,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
