Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på LAES / SEALSQ Corp er 109.06.
109.06%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,09 | 1,09 | |
| 2026-04-30 | 1,14 | 1,06 | |
| 2026-04-29 | 1,14 | 1,13 | |
| 2026-04-28 | 1,14 | 1,15 | |
| 2026-04-27 | 1,13 | 1,19 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,13 | 1,20 | |
| 2026-04-23 | 1,16 | 1,16 | |
| 2026-04-22 | 1,14 | 1,16 | |
| 2026-04-21 | 1,21 | 1,16 | |
| 2026-04-20 | 1,21 | 1,12 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1,06 | 1,13 | |
| 2026-04-16 | 1,17 | 1,13 | |
| 2026-04-15 | 1,04 | 1,09 | |
| 2026-04-14 | 1,11 | 0,98 | |
| 2026-04-13 | 1,10 | 0,97 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
