Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på KMDA / Kamada Ltd. er 105.06.
105.06%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,05 | 0,28 | |
| 2025-09-05 | 1,11 | 0,28 | |
| 2025-09-04 | 1,18 | 0,28 | |
| 2025-09-03 | 1,58 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 1,95 | 0,33 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,37 | 0,33 | |
| 2025-08-28 | 1,59 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 1,54 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 1,49 | 0,34 | |
| 2025-08-25 | 1,29 | 0,33 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,95 | 0,32 | |
| 2025-08-21 | 1,08 | 0,32 | |
| 2025-08-20 | 1,07 | 0,33 | |
| 2025-08-19 | 0,78 | 0,33 | |
| 2025-08-18 | 0,43 | 0,37 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
