Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF er 21.30.
21.30%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,21 | 0,11 | |
| 2026-04-30 | 0,23 | 0,10 | |
| 2026-04-29 | 0,22 | 0,11 | |
| 2026-04-28 | 0,22 | 0,11 | |
| 2026-04-27 | 0,22 | 0,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,22 | 0,12 | |
| 2026-04-23 | 0,21 | 0,12 | |
| 2026-04-22 | 0,22 | 0,12 | |
| 2026-04-21 | 0,21 | 0,12 | |
| 2026-04-20 | 0,19 | 0,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,22 | 0,13 | |
| 2026-04-16 | 0,22 | 0,14 | |
| 2026-04-15 | 0,21 | 0,14 | |
| 2026-04-14 | 0,21 | 0,14 | |
| 2026-04-13 | 0,22 | 0,14 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
