Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på JBI / Janus International Group, Inc. er 47.69.
47.69%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,48 | 0,34 | |
| 2025-09-11 | 0,51 | 0,39 | |
| 2025-09-10 | 0,41 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,44 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 0,44 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 0,58 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 0,52 | 0,58 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,58 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,59 | |
| 2025-08-27 | 0,53 | 0,61 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,60 | |
| 2025-08-25 | 0,48 | 0,60 | |
| 2025-08-22 | 0,41 | 0,57 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
