Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF er 5.10.
5.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,05 | 0,02 | |
| 2025-09-12 | 0,05 | 0,02 | |
| 2025-09-11 | 0,05 | 0,02 | |
| 2025-09-10 | 0,05 | 0,02 | |
| 2025-09-09 | 0,05 | 0,02 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,06 | 0,02 | |
| 2025-09-05 | 0,06 | 0,02 | |
| 2025-09-04 | 0,05 | 0,02 | |
| 2025-09-03 | 0,04 | 0,02 | |
| 2025-09-02 | 0,04 | 0,01 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,03 | 0,02 | |
| 2025-08-28 | 0,04 | 0,02 | |
| 2025-08-27 | 0,02 | 0,02 | |
| 2025-08-26 | 0,04 | 0,02 | |
| 2025-08-25 | 0,03 | 0,02 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
