Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IRBT / iRobot Corporation er 119.69.
119.69%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,20 | 0,69 | |
| 2025-09-05 | 1,18 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,81 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,33 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 1,13 | 0,83 | |
| 2025-08-26 | 1,13 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 1,11 | 0,84 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,13 | 0,82 | |
| 2025-08-21 | 1,23 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 1,15 | 1,02 | |
| 2025-08-19 | 1,14 | 1,02 | |
| 2025-08-18 | 1,15 | 1,03 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
