Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IR / Ingersoll Rand Inc. er 40.28.
40.28%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,40 | 0,45 | |
| 2026-04-23 | 0,40 | 0,45 | |
| 2026-04-22 | 0,40 | 0,45 | |
| 2026-04-21 | 0,40 | 0,44 | |
| 2026-04-20 | 0,40 | 0,44 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,38 | 0,44 | |
| 2026-04-16 | 0,39 | 0,45 | |
| 2026-04-15 | 0,40 | 0,39 | |
| 2026-04-14 | 0,37 | 0,40 | |
| 2026-04-13 | 0,38 | 0,39 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,37 | 0,42 | |
| 2026-04-09 | 0,38 | 0,41 | |
| 2026-04-08 | 0,37 | 0,34 | |
| 2026-04-07 | 0,40 | 0,33 | |
| 2026-04-06 | 0,40 | 0,36 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
