Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på IONQ / IonQ, Inc. er 100.71.
100.71%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,01 | 1,07 | |
| 2026-04-29 | 1,03 | 1,08 | |
| 2026-04-28 | 1,03 | 1,09 | |
| 2026-04-27 | 1,05 | 1,15 | |
| 2026-04-24 | 1,05 | 1,18 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1,06 | 1,13 | |
| 2026-04-22 | 1,09 | 1,14 | |
| 2026-04-21 | 1,08 | 1,13 | |
| 2026-04-20 | 1,07 | 1,13 | |
| 2026-04-17 | 1,06 | 1,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1,09 | 1,15 | |
| 2026-04-15 | 1,14 | 0,94 | |
| 2026-04-14 | 1,08 | 0,65 | |
| 2026-04-13 | 0,94 | 0,64 | |
| 2026-04-10 | 0,91 | 0,63 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
