Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på INVA / Innoviva, Inc. er 87.87.
87.87%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,88 | 0,23 | |
| 2025-09-11 | 0,66 | 0,24 | |
| 2025-09-10 | 0,34 | 0,24 | |
| 2025-09-09 | 0,40 | 0,24 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,34 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,55 | 0,32 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,33 | |
| 2025-09-03 | 0,35 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 0,37 | 0,33 | |
| 2025-08-29 | 0,53 | 0,33 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,42 | 0,34 | |
| 2025-08-27 | 0,40 | 0,34 | |
| 2025-08-26 | 0,45 | 0,34 | |
| 2025-08-25 | 0,30 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 0,60 | 0,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
