Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på INSG / Inseego Corp. er 78.45.
78.45%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,91 | |
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,91 | |
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,90 | |
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,90 | |
| 2025-09-02 | 0,79 | 0,90 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,93 | |
| 2025-08-28 | 0,74 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 0,76 | 0,96 | |
| 2025-08-26 | 0,72 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 0,76 | 0,99 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,72 | 0,97 | |
| 2025-08-21 | 0,73 | 0,98 | |
| 2025-08-20 | 0,72 | 0,98 | |
| 2025-08-19 | 0,73 | 0,91 | |
| 2025-08-18 | 0,64 | 0,91 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
