Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på INNV / InnovAge Holding Corp. er 95.00.
95.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,95 | 0,74 | |
| 2025-09-17 | 2,20 | 0,71 | |
| 2025-09-16 | 4,23 | 0,71 | |
| 2025-09-15 | 4,26 | 0,67 | |
| 2025-09-12 | 1,31 | 0,69 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,35 | 0,59 | |
| 2025-09-10 | 1,38 | 0,67 | |
| 2025-09-09 | 1,38 | 0,65 | |
| 2025-09-08 | 1,04 | 0,64 | |
| 2025-09-05 | 1,16 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,40 | 0,64 | |
| 2025-09-03 | 2,10 | 0,65 | |
| 2025-09-02 | 1,37 | 0,79 | |
| 2025-08-29 | 1,95 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,46 | 0,86 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
