Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HRI / Herc Holdings Inc. er 52.26.
52.26%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,52 | 0,58 | |
| 2025-09-10 | 0,60 | 0,64 | |
| 2025-09-09 | 0,52 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 0,52 | 0,63 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,54 | 0,61 | |
| 2025-09-03 | 0,55 | 0,58 | |
| 2025-09-02 | 0,53 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 0,52 | 0,59 | |
| 2025-08-28 | 0,51 | 0,59 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,53 | 0,62 | |
| 2025-08-26 | 0,53 | 0,92 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 0,92 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-08-21 | 0,53 | 0,87 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
