Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HOWL / Werewolf Therapeutics, Inc. er 20.47.
20.47%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 0,20 | 0,90 | |
| 2026-04-30 | 0,20 | 1,04 | |
| 2026-04-29 | 0,20 | 1,01 | |
| 2026-04-28 | 0,20 | 0,93 | |
| 2026-04-27 | 0,20 | 0,98 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,20 | 1,02 | |
| 2026-04-23 | 0,20 | 0,98 | |
| 2026-04-22 | 0,20 | 1,00 | |
| 2026-04-21 | 0,20 | 0,96 | |
| 2026-04-20 | 0,20 | 0,97 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,20 | 0,97 | |
| 2026-04-16 | 0,20 | 0,98 | |
| 2026-04-15 | 0,21 | 1,01 | |
| 2026-04-14 | 0,22 | 1,02 | |
| 2026-04-13 | 0,26 | 1,01 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
