Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HOOW / Roundhill ETF Trust - Roundhill HOOD WeeklyPay ETF er 63.35.
63.35%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,63 | 0,78 | |
| 2025-09-11 | 0,74 | 0,81 | |
| 2025-09-10 | 0,73 | 0,81 | |
| 2025-09-09 | 0,75 | 0,80 | |
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,33 | 0,62 | |
| 2025-09-04 | 1,26 | 0,61 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 0,61 | |
| 2025-09-02 | 1,25 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 1,71 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,16 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 1,15 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,70 | 0,64 | |
| 2025-08-25 | 1,15 | 0,63 | |
| 2025-08-22 | 1,82 | 0,62 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
