Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HIBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF er 80.53.
80.53%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,81 | 0,63 | |
| 2026-04-29 | 0,82 | 0,76 | |
| 2026-04-28 | 0,83 | 0,75 | |
| 2026-04-27 | 0,80 | 0,80 | |
| 2026-04-24 | 0,81 | 0,88 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0,81 | 0,86 | |
| 2026-04-22 | 0,81 | 0,86 | |
| 2026-04-21 | 0,80 | 0,87 | |
| 2026-04-20 | 0,80 | 0,95 | |
| 2026-04-17 | 0,77 | 0,94 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0,82 | 0,95 | |
| 2026-04-15 | 0,84 | 0,95 | |
| 2026-04-14 | 0,87 | 0,95 | |
| 2026-04-13 | 0,86 | 0,92 | |
| 2026-04-10 | 0,96 | 0,98 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
