Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er 104.39.
104.39%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,04 | 0,43 | |
| 2025-09-11 | 1,21 | 0,43 | |
| 2025-09-10 | 1,45 | 0,42 | |
| 2025-09-09 | 1,41 | 0,42 | |
| 2025-09-08 | 1,40 | 0,53 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,86 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 1,43 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 1,43 | 0,57 | |
| 2025-09-02 | 1,34 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 1,37 | 0,57 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,15 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,58 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 0,63 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 0,64 | |
| 2025-08-22 | 1,32 | 0,64 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
