Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på HBT / HBT Financial, Inc. er 36.07.
36.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,36 | 0,29 | |
| 2025-09-04 | 0,61 | 0,28 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 0,28 | |
| 2025-09-02 | 0,36 | 0,29 | |
| 2025-08-29 | 0,44 | 0,32 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,32 | |
| 2025-08-27 | 0,76 | 0,33 | |
| 2025-08-26 | 0,68 | 0,33 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 0,33 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 0,26 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,59 | 0,29 | |
| 2025-08-20 | 0,64 | 0,29 | |
| 2025-08-19 | 0,53 | 0,29 | |
| 2025-08-18 | 0,25 | 0,33 | |
| 2025-08-15 | 0,47 | 0,33 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
