Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GUSH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF er 67.07.
67.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,67 | 0,77 | |
| 2026-04-23 | 0,68 | 0,77 | |
| 2026-04-22 | 0,68 | 0,79 | |
| 2026-04-21 | 0,68 | 0,76 | |
| 2026-04-20 | 0,60 | 0,76 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,59 | 0,69 | |
| 2026-04-16 | 0,64 | 0,68 | |
| 2026-04-15 | 0,66 | 0,69 | |
| 2026-04-14 | 0,62 | 0,65 | |
| 2026-04-13 | 0,67 | 0,65 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,65 | 0,66 | |
| 2026-04-09 | 0,68 | 0,67 | |
| 2026-04-08 | 0,69 | 0,57 | |
| 2026-04-07 | 0,75 | 0,58 | |
| 2026-04-06 | 0,76 | 0,58 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
