Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GRWG / GrowGeneration Corp. er 122.19.
122.19%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,22 | 0,74 | |
| 2025-09-11 | 1,38 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 1,43 | 0,92 | |
| 2025-09-09 | 1,35 | 0,93 | |
| 2025-09-08 | 1,48 | 1,11 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,39 | 1,10 | |
| 2025-09-04 | 1,31 | 1,10 | |
| 2025-09-03 | 1,26 | 1,08 | |
| 2025-09-02 | 1,50 | 1,05 | |
| 2025-08-29 | 1,29 | 1,03 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,25 | 1,04 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,98 | |
| 2025-08-26 | 1,06 | 1,03 | |
| 2025-08-25 | 0,97 | 1,04 | |
| 2025-08-22 | 0,92 | 1,02 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
