Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF er 40.57.
40.57%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0,41 | 0,13 | |
| 2026-04-23 | 0,43 | 0,14 | |
| 2026-04-22 | 0,45 | 0,14 | |
| 2026-04-21 | 0,45 | 0,14 | |
| 2026-04-20 | 0,48 | 0,17 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,76 | 0,17 | |
| 2026-04-16 | 0,84 | 0,17 | |
| 2026-04-15 | 0,77 | 0,16 | |
| 2026-04-14 | 0,82 | 0,17 | |
| 2026-04-13 | 0,79 | 0,17 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0,54 | 0,17 | |
| 2026-04-09 | 0,56 | 0,19 | |
| 2026-04-08 | 0,59 | 0,20 | |
| 2026-04-07 | 0,51 | 0,21 | |
| 2026-04-06 | 0,47 | 0,21 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
