Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GOOS / Canada Goose Holdings Inc. er 40.96.
40.96%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,41 | 0,76 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,66 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,66 | |
| 2025-09-04 | 0,46 | 0,66 | |
| 2025-09-03 | 0,81 | 0,66 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,40 | 0,66 | |
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,66 | |
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 0,43 | 0,64 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,64 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,46 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 0,45 | 0,62 | |
| 2025-08-21 | 0,46 | 0,62 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,65 | |
| 2025-08-19 | 0,46 | 0,67 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
