Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GMEU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF er 98.37.
98.37%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0,98 | 0,66 | |
| 2026-04-28 | 1,02 | 0,65 | |
| 2026-04-27 | 1,00 | 0,66 | |
| 2026-04-24 | 0,99 | 0,70 | |
| 2026-04-23 | 0,98 | 0,67 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0,97 | 0,61 | |
| 2026-04-21 | 0,95 | 0,61 | |
| 2026-04-20 | 0,90 | 0,66 | |
| 2026-04-17 | 0,89 | 0,61 | |
| 2026-04-16 | 0,88 | 0,61 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0,79 | 0,58 | |
| 2026-04-14 | 0,74 | 0,56 | |
| 2026-04-13 | 0,76 | 0,61 | |
| 2026-04-10 | 0,80 | 0,59 | |
| 2026-04-09 | 0,86 | 0,60 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
