Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på GERN / Geron Corporation er 101.62.
101.62%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,02 | 0,48 | |
| 2025-09-10 | 1,01 | 0,44 | |
| 2025-09-09 | 1,00 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 0,94 | 0,49 | |
| 2025-09-05 | 0,92 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,86 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,73 | |
| 2025-09-02 | 0,70 | 0,72 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,71 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,72 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,83 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 0,83 | 0,79 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,80 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 0,81 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
