Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FXP / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE China 50 er 45.70.
45.70%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,46 | 0,43 | |
| 2025-09-10 | 0,40 | 0,43 | |
| 2025-09-09 | 0,44 | 0,43 | |
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,42 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,45 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 0,47 | 0,40 | |
| 2025-09-02 | 0,44 | 0,41 | |
| 2025-08-29 | 0,39 | 0,43 | |
| 2025-08-28 | 0,41 | 0,43 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,41 | 0,40 | |
| 2025-08-26 | 0,38 | 0,40 | |
| 2025-08-25 | 0,50 | 0,41 | |
| 2025-08-22 | 0,43 | 0,38 | |
| 2025-08-21 | 0,42 | 0,38 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
