Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FTRE / Fortrea Holdings Inc. er 107.00.
107.00%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,07 | 0,58 | |
| 2026-04-23 | 1,05 | 0,49 | |
| 2026-04-22 | 0,90 | 0,49 | |
| 2026-04-21 | 1,01 | 0,49 | |
| 2026-04-20 | 0,97 | 0,50 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0,97 | 0,50 | |
| 2026-04-16 | 0,99 | 0,51 | |
| 2026-04-15 | 1,01 | 0,50 | |
| 2026-04-14 | 0,98 | 0,51 | |
| 2026-04-13 | 1,00 | 0,51 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,04 | 0,53 | |
| 2026-04-09 | 1,01 | 0,55 | |
| 2026-04-08 | 1,00 | 0,65 | |
| 2026-04-07 | 1,11 | 0,62 | |
| 2026-04-06 | 1,12 | 0,61 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
