Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FTCI / FTC Solar, Inc. er 115.10.
115.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,15 | 0,95 | |
| 2025-09-08 | 1,19 | 1,04 | |
| 2025-09-05 | 1,14 | 1,04 | |
| 2025-09-04 | 1,08 | 1,03 | |
| 2025-09-03 | 1,06 | 1,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,16 | 1,32 | |
| 2025-08-29 | 1,03 | 1,32 | |
| 2025-08-28 | 1,05 | 1,32 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 1,28 | |
| 2025-08-26 | 1,12 | 1,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,08 | 1,27 | |
| 2025-08-22 | 1,07 | 1,27 | |
| 2025-08-21 | 0,97 | 1,21 | |
| 2025-08-20 | 1,26 | 1,24 | |
| 2025-08-19 | 1,08 | 1,19 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
