Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. er 72.93.
72.93%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,73 | 0,41 | |
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 1,01 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 1,05 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 1,00 | 0,55 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 0,98 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 0,97 | 0,61 | |
| 2025-08-25 | 0,95 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 0,98 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,01 | 0,76 | |
| 2025-08-20 | 0,88 | 0,78 | |
| 2025-08-19 | 0,95 | 1,21 | |
| 2025-08-18 | 0,99 | 1,21 | |
| 2025-08-15 | 0,99 | 1,22 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
