Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på FC / Franklin Covey Co. er 71.54.
71.54%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,36 | |
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,36 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,37 | |
| 2025-09-03 | 0,77 | 0,35 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,35 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,41 | |
| 2025-08-28 | 0,65 | 0,41 | |
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 0,50 | 0,41 | |
| 2025-08-25 | 0,60 | 0,40 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,60 | 0,37 | |
| 2025-08-21 | 0,86 | 0,37 | |
| 2025-08-20 | 0,68 | 0,38 | |
| 2025-08-19 | 0,51 | 0,38 | |
| 2025-08-18 | 0,44 | 0,39 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
