Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ETHZ / ETHZilla Corporation er 124.52.
124.52%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,25 | 4,66 | |
| 2025-09-08 | 1,34 | 4,69 | |
| 2025-09-05 | 1,15 | 4,69 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 4,70 | |
| 2025-09-03 | 1,04 | 4,71 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,19 | 4,72 | |
| 2025-08-29 | 0,91 | 4,73 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 4,73 | |
| 2025-08-27 | 1,29 | 4,74 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
