Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på ETHD / ProShares Trust - ProShares UltraShort Ether ETF er 112.11.
112.11%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,12 | 1,67 | |
| 2025-09-11 | 1,45 | 1,70 | |
| 2025-09-10 | 1,24 | 1,76 | |
| 2025-09-09 | 1,30 | 1,76 | |
| 2025-09-08 | 1,33 | 1,82 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,83 | 1,84 | |
| 2025-09-04 | 1,53 | 1,80 | |
| 2025-09-03 | 1,70 | 1,81 | |
| 2025-09-02 | 1,70 | 1,81 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 1,87 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,54 | 1,85 | |
| 2025-08-27 | 1,78 | 1,85 | |
| 2025-08-26 | 1,67 | 1,85 | |
| 2025-08-25 | 1,78 | 1,72 | |
| 2025-08-22 | 1,80 | 1,29 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
