Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på EAF / GrafTech International Ltd. er 92.10.
92.10%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,92 | 1,28 | |
| 2025-09-11 | 1,00 | 0,88 | |
| 2025-09-10 | 0,97 | 0,87 | |
| 2025-09-09 | 1,00 | 0,87 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,83 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,83 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 0,95 | 0,82 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 0,84 | |
| 2025-08-28 | 0,60 | 0,88 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,70 | 0,88 | |
| 2025-08-26 | 1,13 | 0,89 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 0,92 | |
| 2025-08-22 | 1,08 | 1,06 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 1,05 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
