Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DOMO / Domo, Inc. er 105.05.
105.05%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1,05 | 1,02 | |
| 2026-04-24 | 1,15 | 1,03 | |
| 2026-04-23 | 1,06 | 1,01 | |
| 2026-04-22 | 1,12 | 1,04 | |
| 2026-04-21 | 1,08 | 1,03 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1,03 | 1,07 | |
| 2026-04-17 | 1,04 | 1,04 | |
| 2026-04-16 | 1,06 | 1,06 | |
| 2026-04-15 | 1,03 | 0,88 | |
| 2026-04-14 | 0,91 | 0,90 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0,96 | 0,76 | |
| 2026-04-10 | 1,20 | 0,74 | |
| 2026-04-09 | 0,99 | 0,93 | |
| 2026-04-08 | 1,02 | 0,95 | |
| 2026-04-07 | 1,08 | 0,95 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
