Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DLTH / Duluth Holdings Inc. er 127.44.
127.44%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,27 | 1,55 | |
| 2025-09-05 | 1,41 | 1,55 | |
| 2025-09-04 | 1,43 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,70 | 0,47 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,69 | 0,45 | |
| 2025-08-28 | 0,74 | 0,51 | |
| 2025-08-27 | 0,84 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 0,64 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 0,57 | 0,52 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,47 | |
| 2025-08-21 | 2,80 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 0,99 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 0,51 | |
| 2025-08-18 | 0,90 | 0,52 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
