Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DJTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF er 95.43.
95.43%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,95 | 0,79 | |
| 2025-09-15 | 1,01 | 0,84 | |
| 2025-09-12 | 0,91 | 0,85 | |
| 2025-09-11 | 0,92 | 0,89 | |
| 2025-09-10 | 0,91 | 0,89 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,96 | 0,89 | |
| 2025-09-08 | 0,95 | 0,88 | |
| 2025-09-05 | 0,97 | 0,97 | |
| 2025-09-04 | 0,94 | 0,97 | |
| 2025-09-03 | 0,98 | 1,00 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,00 | 0,98 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,01 | |
| 2025-08-28 | 1,00 | 1,01 | |
| 2025-08-27 | 1,04 | 1,01 | |
| 2025-08-26 | 1,04 | 1,01 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
