Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på DEFT / DeFi Technologies Inc. er 118.08.
118.08%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,18 | 0,78 | |
| 2025-09-05 | 1,18 | 0,78 | |
| 2025-09-04 | 0,97 | 0,78 | |
| 2025-09-03 | 1,23 | 0,78 | |
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,78 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,19 | 0,78 | |
| 2025-08-28 | 1,14 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 1,23 | 0,78 | |
| 2025-08-26 | 1,26 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 1,17 | 0,80 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,24 | 0,77 | |
| 2025-08-21 | 1,34 | 0,77 | |
| 2025-08-20 | 1,33 | 0,77 | |
| 2025-08-19 | 1,32 | 0,76 | |
| 2025-08-18 | 1,29 | 0,77 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
