Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CVNA / Carvana Co. er 48.55.
48.55%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,49 | 0,37 | |
| 2025-09-04 | 0,48 | 0,37 | |
| 2025-09-03 | 0,49 | 0,38 | |
| 2025-09-02 | 0,50 | 0,38 | |
| 2025-08-29 | 0,46 | 0,44 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,46 | 0,71 | |
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,48 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 0,49 | 0,70 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,68 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,52 | 0,70 | |
| 2025-08-20 | 0,51 | 0,70 | |
| 2025-08-19 | 0,49 | 0,68 | |
| 2025-08-18 | 0,47 | 0,68 | |
| 2025-08-15 | 0,48 | 0,67 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
