Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CVGW / Calavo Growers, Inc. er 50.07.
50.07%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,50 | 0,14 | |
| 2025-09-10 | 0,62 | 0,10 | |
| 2025-09-09 | 0,64 | 0,09 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,12 | |
| 2025-09-05 | 0,62 | 0,13 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,55 | 0,14 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,14 | |
| 2025-09-02 | 0,65 | 0,14 | |
| 2025-08-29 | 0,56 | 0,14 | |
| 2025-08-28 | 0,54 | 0,14 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,51 | 0,14 | |
| 2025-08-26 | 0,50 | 0,14 | |
| 2025-08-25 | 0,47 | 0,13 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 0,13 | |
| 2025-08-21 | 0,46 | 0,17 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
