Implicit volatilitet
Den 30-dages option-implicitte volatilitet på CULP / Culp, Inc. er 54.25.
54.25%
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,54 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 0,86 | 0,38 | |
| 2025-09-09 | 0,84 | 0,32 | |
| 2025-09-08 | 0,79 | 0,32 | |
| 2025-09-05 | 0,93 | 0,33 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,91 | 0,31 | |
| 2025-09-03 | 1,22 | 0,28 | |
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,29 | |
| 2025-08-29 | 1,35 | 0,28 | |
| 2025-08-28 | 0,85 | 0,27 |
| Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,05 | 0,26 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 0,26 | |
| 2025-08-25 | 1,47 | 0,26 | |
| 2025-08-22 | 2,31 | 0,25 | |
| 2025-08-21 | 1,07 | 0,28 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en almindelig grafform, der er resultatet af at plotte strejkeprisen og den implicitte volatilitet for en gruppe optioner med det samme underliggende aktiv og udløbsdato.
